Der Begriff Wert im Risiko oder englisch Value at Risk (VaR) bezeichnet ein Risikomaß, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition (z. B. eines Portfolios von Wertpapieren) mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit innerhalb eines gegebenen Zeithorizonts nicht überschreitet. Ein Value at Risk von 10 Mio. EUR bei einer Halte...
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https://de.wikipedia.org/wiki/Value_at_Risk
Potentieller Wertverlust einer offenen Position. Wird als Verlustobergrenze berechnet, die über einen definierten Zeitraum mit festgelegter Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/40102
Die Value-at-Risk-Methode wurde zu Beginn der neunziger Jahre von Investmentbanken in den USA zur Kontrolle von Finanzmarktrisiken entwickelt. Durch diese Kennzahl wird das Risiko selbst von großen und komplexen Portfolios beschrieben. Der Value at Risk ist definiert als die Höhe desjenigen Verlusts...
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42101
(VaR) Risikomaß, das angibt, um welchen Verlust sich ein Vermögen mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont höchstens verringert.
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https://www.enzyklo.de/Lokal/42517
Risikokennzahl. Der Value at Risk ist eine Prognose über den Verlust einer (Wertpapier-)Position in Geldeinheiten, der über einen bestimmten Zeitraum nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (a) überschritten wird. Die Prognose lautet: nur in a von 100 Fällen wird der Verlust größer als der Value at Risk sein.
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
Üblicherweise versteht man unter VaR ein bestimmtes Quantil der Wahrscheinlichkeitsverteilung der künftigen Wertveränderungen eines Portefeuilles über eine festgelegte Periode (Haltedauer).
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https://www.oenb.at/Service/Glossar.html?letter=A
(VAR) Maximal zu erwartender Verlust aus dem Ausfall von Aktiva sowie aus der Veränderung von Zinsen , Währung en und Kursen, der unter üblichen Marktbedingungen innerhalb einer bestimmten Periode mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten kann. Insbesondere bei der Bilanzierung der Derivate ist die VAR-Methode geb...
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https://www.wirtschaftslexikon.co/i/../d/value-at-risk-var/value-at-risk-va
Abk.: VaR. Methode zur Berechnung des Verlustpotenzials aus Marktpreisrisiken. Hierbei wird der nach wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundsätzen ermittelte max. mögliche Verlust auf der Basis marktwertorientierter Preisänderungen berechnet. Der Value at Risk gibt somit einen Verlust an, der unter der Annahme einer zuvor bestimmten Wahrschein......
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https://www.wirtschaftslexikon.co/i/../d/value-at-risk/value-at-risk.htm
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